Finance / Solvabilité II

Gestion d'actifs

Mettre en place une stratégie efficiente
sous Solvabilité II

AFI06

2 jours

14 heures

1 595 €ht

Objectifs de la formation

  • Appliquer les principes fondamentaux de la gestion d’actif / passif sous Solvabilité II

  • Identifier les évolutions réglementaires impactant la gestion d’actifs pour les organismes soumis à Solvabilité II

  • Identifier des leviers de pilotage, de maîtrise des risques et d’optimisation des rendements des investissements

Programme

Gestion d'actifs

Mettre en place une stratégie efficiente
sous Solvabilité II

2 jours 14 heures

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  • JOUR 1
  • Introduction à la gestion actif/passif sous le prisme prudentiel

    • Connaître le cadre réglementaire des placements et leur traitement sous Solvabilité II
    • Maîtriser la structure des interactions entre actif et passif
    • Exercice : Calculs d’engagements entre l’assuré et l’assureur basé sur un cas de contrat épargne retraite)
    • Cas pratique : sous excel, application à travers un mécanisme ALM (Optimisation de la stratégie d'allocation d'un fonds euro)
    • Intégrer les méthodes et techniques de la gestion actif passif : adossement de flux et gestion de risques
    • Test de connaissance : question sur les objectifs de la gestion actif passif
  • Anticiper, évaluer et piloter la gestion des investissements

    • Quels sont les objectifs d’une stratégie d’investissement
    • Cas pratique : sur la base d’un rapport public, analyse et présentation des objectifs d’une stratégie d’investissement
    • Gouvernance et pilotage de la stratégie d’allocation d’actifs dans un environnement contraint
    • Mesurer et gérer les risques liés au bilan
    • Savoir mettre en place les indicateurs de suivi spécifiques : gap de trésorerie, sensibilités, SCR marché
  • Cas pratique Etude de cas : analyse des impacts d’une variation des taux d’intérêt (Gestion du risque de hausse des taux, couverture dynamique)

  • Cas pratique Retour d’expérience : analyse d’un tableau de bord type de suivi qui peut être montré en comité de direction

  • Illustration Analyse d’un rapport public: profil des risques du groupe (et de tous les indicateurs)

  • JOUR 2
  • Optimiser la gestion d’actifs pour les organismes soumis à Solvabilité 2

    • Diversifier un portefeuille d’actifs sous contraintes prudentielles
    • Optimiser le ratio de couverture S2 : modéliser la solvabilité future en fonction de l'allocation stratégique
    • Savoir utiliser le modèle ALM dans les calculs d’applications concrètes: calcul d'un BEL et d'un module du SCR
    • Illustrations : graphiques et modélisation d’actifs, passifs, des risques et des rendements
  • Assurer la mise en œuvre de votre système de gestion

    • Maîtriser les différents modes de gestion, les types de délégation
    • Partage d’expériences : sélection d’un AM (cf AFI09)
    • Comment mettre en place d’un mandat de gestion : du choix du délégataire à la prise en main des investissements et de leur maîtrise et suivi
    • Identifier les impacts de l’allocation d’actifs sur l’ORSA, et analyser les managements actions utilisés
  • Quels choix de placements au regard des enjeux conjoncturels ?

    • Choisir les stratégies efficaces pour la couverture des risques financiers
    • Maîtriser les techniques d’immunisation en taux entre actif et passif
    • Connaître les investissements alternatifs et les perspectives économiques
    • Illustration : Présentation des différents stratégiques de couverture des risques en fonction de son statut (assureur / réassureur ... )
    • Etude d’un rapport public sur les variations de sensibilité des taux
    • Brainstorming sur les investissements alternatifs et perspectives économiques dans un contexte de taux bas, de baisse des marchés financiers (private equity, nouveaux fonds,etc.)

Animée par

  • Isabelle DELESTRADE

    Isabelle DELESTRADE Périclès Actuarial

Publics concernés

  • Directions financières, Directions des investissements, Directions des risques, Directions actuariat

  • Compagnies d'assurance et de réassurance, Institutions de prévoyance, Mutuelles, Sociétés de bancassurance, Sociétés de gestion, Banques dépositaires, Sociétés de services, Cabinets d'actuariat

Nos stagiaires recommandent nos formations (au cours des 6 derniers mois) :

8.9/10
179 Avis

Prérequis de la formation

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Certifications et Agréments

Qualiopi

« Qualiopi » est la nouvelle certification qualité des prestataires d’actions de formation. Elle atteste du sérieux, de la qualité et de la conformité de notre organisme et permet de bénéficier des fonds publics pour le financement de vos actions de formation.

Prise en charge OPCO

Notre organisme est référencé par les OPCO et nos formations peuvent être prises en charge

Prochaine(s) session(s)

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
1 595,00 €HT / 1 914,00 € TTC
INSCRIVEZ-VOUS À PLUSIEURS ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS RÉDUITS*

-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit

-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit

-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

*sur le tarif général

Programme disponible en intra

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Sur le même thème

  • Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques

    • Modalités pédagogiques:
    • Pour les formations synchrones-présentiel ou classes virtuelles (formations à distance, en direct), les stages sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants, et cherchent à respecter un équilibre entre théorie et pratique. Chaque fois que cela est possible et pertinent, des études de cas, des mises en pratique ou en situation, des exercices sont proposées aux stagiaires, permettant ainsi de valider les acquis au cours de la formation. Les stagiaires peuvent interagir avec le formateur ou les autres participants tout au long de la formation, y compris sur les classes virtuelles durant lesquelles le formateur, comme en présentiel peut distribuer des documents tout au long de la formation via la plateforme. Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics. Pour les formations en E-learning (formations à distance, asynchrones), le stagiaire peut suivre la formation à son rythme, quand il le souhaite. L’expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz permettant de tester et de valider ses acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l’essentiel de la formation sont téléchargeables. La présence d’un forum de discussion permet un accompagnement pédagogique personnalisé. Un quizz de validation des acquis clôture chaque parcours. Enfin, le blended-learning est un parcours alternant présentiel, classes virtuelles et/ou e-learning.
    • Modalités d'évaluation:
    • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session. La validation des acquis se fait en contrôle continu tout au long des parcours, via les exercices proposés. Sur certaines formations, une validation formelle des acquis peut se faire via un examen ou un QCM en fin de parcours. Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation. Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
    • Modalités techniques FOAD:
    • Les parcours sont accessibles depuis un simple lien web, envoyé par Email aux stagiaires. L’accès au module de E-learning se fait via la plateforme 360Learning. La durée d’accès au module se déclenche à partir de la réception de l’invitation de connexion. L’accès aux classes virtuelles se fait via la plateforme Teams. Le(a) stagiaire reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un lien. Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer d’un poste informatique équipé d’une carte son et d’un dispositif vous permettant d’écouter du son (enceintes ou casque). En ce qui concerne la classe virtuelle, d’un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et éventuellement d’une webcam qui permettra aux autres participants et au formateur de vous voir. En cas de difficulté technique, le(a) stagiaire pourra contacter la hotline au 01 70 72 25 81, entre 9h et 17h ou par mail au logistique@infopro-digital.com et la prise en compte de la demande se fera dans les 48h.
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