Finance / Solvabilité II

Gestion d'actifs

Mettre en place une stratégie efficiente sous Solvabilité II

A noter dans vos agendas !

AFI06

2 jours

14 heures

1 595 €ht

Objectifs de la formation

  • Appliquer les principes fondamentaux de la gestion d’actif / passif sous Solvabilité II

  • Identifier les évolutions réglementaires impactant la gestion d’actifs pour les organismes soumis à Solvabilité II

  • Identifier des leviers de pilotage, de maîtrise des risques et d’optimisation des rendements des investissements

Programme

Gestion d'actifs

Mettre en place une stratégie efficiente sous Solvabilité II

2 jours 14 heures

télécharger le programme

  • JOUR 1
  • Introduction à la gestion actif/passif sous le prisme prudentiel

    • Connaître le cadre réglementaire des placements et leur traitement sous Solvabilité II
    • Maîtriser la structure des interactions entre actif et passif
    • Intégrer les méthodes et techniques de la gestion actif passif : adossement de flux et gestion de risques
  • Anticiper, évaluer et piloter la gestion des investissements

    • Quels sont les objectifs d’une stratégie d’investissement
    • Gouvernance et pilotage de la stratégie d’allocation d’actifs dans un environnement contraint
    • Mesurer et gérer les risques liés au bilan
    • Savoir mettre en place les indicateurs de suivi spécifiques : gap de trésorerie, sensibilités, SCR marché
  • Cas pratique Focus sur un contrat épargne retraite : Optimisation de la stratégie d'allocation d'un fonds euro

  • JOUR 2
  • Optimiser la gestion d’actifs pour les organismes soumis à Solvabilité 2

    • Diversifier un portefeuille d’actifs sous contraintes prudentielles
    • Optimiser le ratio de couverture S2 : modéliser la solvabilité future en fonction de l'allocation stratégique
    • Savoir utiliser le modèle ALM dans les calculs d’applications concrètes: calcul d'un BEL et d'un module du SCR
  • Assurer la mise en œuvre de votre système de gestion

    • Maîtriser les différents modes de gestion, les types de délégation
    • Comment mettre en place d’un mandat de gestion : du choix du délégataire à la prise en main des investissements et de leur maîtrise et suivi
    • Identifier les impacts de l’allocation d’actifs sur l’ORSA, et analyser les managements actions utilisés
  • Quels choix de placements au regard des enjeux conjoncturels ?

    • Choisir les stratégies efficaces pour la couverture des risques financiers
    • Maîtriser les techniques d’immunisation en taux entre actif et passif
    • Connaître les investissements alternatifs et les perspectives économiques
  • Cas pratique Gestion du risque de hausse des taux, couverture dynamique

Animée par

  • Selma Bekkaoui

    Selma Bekkaoui Périclès

  • Selma Bekkaoui

    Périclès

    Actuary - IA Associate

  • Selma dispose d’une expertise forte en techniques financières par son parcours et les missions réalisées. Selma est par ailleurs intervenue à plusieurs reprises dans le cadre de formations sur les notions financières de l’assurance et de la réglementation.
  • SES ANIMATIONS :

    Gestion d'actifs, Mettre en place une stratégie efficiente sous Solvabilité II

Publics concernés

  • Directions financières, Directions des investissements, Directions des risques, Directions actuariat

  • Compagnies d'assurance et de réassurance, Institutions de prévoyance, Mutuelles, Sociétés de bancassurance, Sociétés de gestion, Banques dépositaires, Sociétés de services, Cabinets d'actuariat

Prérequis de la formation

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Certifications et Agréments

PPC

Cette formation est homologuée "PPC" par l'Institut des Actuaires. Elle donne accès à des "points PPC" aux actuaires qui y assistent.

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCA

Notre organisme est référencé par les OPCA et nos formations peuvent être prise en charge

Prochaine(s) session(s)

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif général 1 595,00 €HT / 1 914,00 € TTC
INSCRIVEZ-VOUS À PLUSIEURS ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS RÉDUITS*

-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit

-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit

-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

*sur le tarif général

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

Sur le même thème

S’inscrire Ajouter à ma sélection