Finance / Solvabilité II

La modélisation ALM en assurance vie

Assurer sa mise en place opérationnelle et son suivi

Nouveau !

AFI13

2 jours

14 heures

1 595 €ht

Objectifs de la formation

  • Intégrer les principes, objectifs et techniques de la GAP

  • Transcire les engagements et les résultats techniques d'une entreprise d'assurance dans un modèle de gestion actif passif

  • Optimiser l'allocation des ressources tout en maîtrisant la modélisation

  • Mesurer et gérer les risques liés au bilan.

Programme Résumé

La modélisation ALM en assurance vie

Assurer sa mise en place opérationnelle et son suivi

2 jours 14 heures

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  • Rappel sur l’environnement et les spécificités du secteur de l’assurance vie

    • Principes de la gestion actif/passif
    • Forces et faiblesses des différents modèles de passif
    • La problématique des modélisations comportementales
  • Intégrer en ALM les contraintes du fonds euro

    • Modéliser le risque viager et le risque de rachat
    • Simuler l’impact des différents scénarii économiques
  • Construire une analyse ALM d’assurance vie

    • Bien choisir entre les différents types de modèles actif/passif
    • Modéliser et calibrer un modèle comportemental de passif
  • Définir et optimiser les stratégies d'actif et de passif

    • Augmenter le retour sur fonds propres
    • Adopter une stratégie d'allocation globale des actifs
  • Choisir les stratégies de gestion des risques sur le passif et l’actif

  • Construire une allocation d’adossement actif/passif afin de minimiser les besoins de fonds propres et stabiliser les marges

  • Rappel et test de connaissance sur l’environnement et les spécificités du secteur de l’assurance vie

    • Les principes de la gestion actif/passif
    • Les forces et faiblesses des différents modèles de passif
    • La problématique des modélisations comportementales
  • Intégrer en ALM les contraintes du fonds euro

    • Modéliser le risque viager et le risque de rachat
    • Simuler l’impact des différents scénarii économiques envisageables
  • Construire une analyse ALM d’assurance vie

    • Bien choisir entre les différents types de modèles d’actif et de passif
    • Savoir modéliser et calibrer un modèle comportemental de passif
    • Intégrer la vision dynamique à l’analyse
  • Définir et optimiser les stratégies d'actif et de passif

    • Augmenter le retour sur fonds propres
    • Adopter une stratégie d'allocation globale des actifs
  • Choisir les stratégies de gestion des risques sur le passif et l’actif

    • Diversification
    • Sélection
    • Couverture
    • Transformation
  • Construire une allocation d’adossement actif/passif afin de minimiser les besoins de fonds propres et stabiliser les marges

Animée par

  • Frédéric  ALEXIS

    Frédéric ALEXIS Audencia Business School

Publics concernés

  • Direction Générale ; Direction Sinistres ; Direction Indemnisations ; Direction Dommages ; Direction des risques ; Chef de projet ; Directeur et Responsable Juridique ; Actuaire ; Direction technique et de l’actuariat ; Direction du Développement

  • Compagnie d’assurance, de bancassurance et de réassurance ; Mutuelle ; Cabinet de conseil et d’actuariat ; Cabinet d’experts

Critères d'admission

  • Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis de la formation

  • Aucun prérequis n'est nécessaire

Certifications et Agréments

ISQ-OPQF

Qualification professionnelle délivrée aux organismes de formations en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères suivants de respect de la règlementation, l'adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation, la satisfaction des clients, la pérennité financière, le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur.

Prise en charge OPCO

Notre organisme est référencé par les OPCO et nos formations peuvent être prises en charge

Prochaine(s) session(s)

Tarif(s) d'inscription

Le tarif comprend : l'accès à l’événement et/ou formation, les pauses, la restauration (selon le format et les horaires de l’événement), les supports papier ou électronique pour les événements de format conférence et les formations
Tarif général 1 595,00 €HT / 1 914,00 € TTC
INSCRIVEZ-VOUS À PLUSIEURS ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS RÉDUITS*

-5% sur chaque inscription dès le 2e inscrit

-10% sur chaque inscription dès le 3e inscrit

-15% sur chaque inscription dès le 4e inscrit

*sur le tarif général

Modalités pédagogiques et d’évaluation

  • Tous nos stages de formations sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants.
  • Les formations se déroulent en présentiel ou en classe virtuelle avec un équilibre théorie / pratique. Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique ou en situation sont proposées aux stagiaires.
  • Un questionnaire préalable dit ‘questionnaire pédagogique’ est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux publics.
  • Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l’organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session.
  • Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l’issue de la formation.
  • Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s’assurer de l’ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.
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