Finance / Solvabilité II

Allocation d’actifs sous Solvabilité 2

Les directions financières face à l'actualité réglementaire : benchmark des meilleures stratégies

29 novembre 2016

Qui participe à cet événement?

  • Aux Compagnies d'assurance et de réassurance, Institutions de prévoyance, Mutuelles, Sociétés de bancassurance, Sociétés de gestion, Banques dépositaires, Sociétés de services, Cabinets d'actuariat, Éditeurs de logiciels et prestataires informatiques, Organisations professionnelles

  • Aux Directions générales, Directions financières, Directions des investissements, Directions des risques, Directions comptables, Directions actuariat, Directions actif-passif, Gérants, Multigérants, Consultants

Programme

Allocation d’actifs sous Solvabilité 2

Les directions financières face à l'actualité réglementaire : benchmark des meilleures stratégies

29 novembre 2016 - HOTEL LE MAROIS - FRANCE AMERIQUES, Paris

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  • Accueil des participants 8h30
  • ALLOCUTION D'OUVERTURE 09h00-09h40

    • Pierre ALLEGRET

      Pierre ALLEGRET EUROPEAN COMMISSION

      • Pierre ALLEGRET

        EUROPEAN COMMISSION

        Policy Officer

  • AVIS D'EXPERT - BREXIT. Comment répondre de manière efficiente au séisme politique et financier 09h40-10h10

    • Zoom sur les conséquences du Brexit pour l’assurance et les stratégies de réponses qui se dessinent
    • Dans ce contexte d’incertitude accentuée, la solvabilité des assureurs est-elle en danger ?
    • Thomas GROH

      Thomas GROH DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR

      • Thomas GROH

        DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR

        Sous-directeur des assurances

  • Table ronde Face à un nouveau cadre réglementaire, faut-il piloter ses placements en fonction de leur consommation de capital ou de leur perspective de rendement 10h10h-11h00

    • Quels risques bilanciels prendre avant d’obtenir des rentabilités
    • Vers quels actifs performants se tourner pour limiter le risque de marché
    • Maximiser son RORAC plutôt que ROE : en quoi ce changement de paradigme influe-t-il sur la stratégie à mettre en place
    • Nicolas DUBOURG

      Nicolas DUBOURG EDMOND DE ROTHSCHILD AM

    • Edouard JOZAN

      Edouard JOZAN ALLIANZ FRANCE

    • Marie LEMARIÉ

      Marie LEMARIÉ GROUPAMA

    • Philippe TAFFIN

      Philippe TAFFIN AVIVA FRANCE

      • Nicolas DUBOURG

        EDMOND DE ROTHSCHILD AM

        Directeur des Solutions d'investissement

      • Edouard JOZAN

        ALLIANZ FRANCE

        Directeur ALM - Stratégie d'investissement

      • Edouard Jozan est Directeur ALM - Stratégie d'Investissement d'Allianz en France depuis 2014, en charge des portefeuilles d'investissements vie et non-vie d'Allianz. Edouard a 15 ans d'expérience dans la gestion actif-passif et gestion d'actifs pour le compte de sociétés d'assurances et fonds de pension. Après avoir débuté sa carrière au sein d'Allianz dans son entité non-vie en Allemagne, Edouard a évolué dans le groupe Allianz, d'abord en France en Corporate Finance, puis chez PIMCO à Londres en tant qu'Account Manager en charge de clients institutionnels francophones et germanophones en Suisse, France et Allemagne. Ces cinq dernières années, Edouard était Chief Investment Manager de la filiale non-vie d'Allianz aux Etats-Unis, basé à San Francisco en Californie. De formation ingénieur Supélec en France et Allemagne, Edouard a également complété un MBA à la London Business School. Il est CFA Charterholder depuis 2004 et membre du CFA Institute à Paris.
      • Marie LEMARIÉ

        GROUPAMA

        Directeur des investissements

      • Marie Lemarié, 42 ans, diplômée de l’Ecole Polytechnique, de l’E.N.S.A.E. et de la Boston University, a débuté sa carrière chez Rexecode comme économiste .En 1999, elle rejoint la société de gestion d’actifs State Street Banque comme responsable de la gestion diversifiée et de l’allocation d’actifs. En 2003, elle intègre Aviva en qualité de Directeur des investissements d’Aviva France, puis est nommée en parallèle, en 2009, adjoint au Directeur Général d’Aviva Investment Management Europe. Elle rejoint Groupama en Mars 2012
      • Philippe TAFFIN

        AVIVA FRANCE

        Directeur des investissements

  • Pause 11h00-11h30
  • Débat Quand le modèle d’allocation d’actifs traditionnel ne permet plus de couvrir les promesses de rendements, quelle stratégie mener 11h30-12h30

    • Comment concilier l’environnement de taux bas et la surcharge en capital sur les classes d’actifs plus risqués
    • Quelles alternatives sur le marché en matière d’actifs? Zoom sur le « middle market lending » et les infrastructures
    • « CrowdLending » ou pourquoi financer l’économie réelle peut s’avérer une solution efficace pour rester compétitif ?
    • En quoi la transposition de solvabilité II change-t-elle l’appréhension du risque lié aux actifs réels
    • Géraldine BRASSEUR

      Géraldine BRASSEUR MGEN

    • Jean-Pierre LASSUS

      Jean-Pierre LASSUS SWISS LIFE FRANCE

    • Thomas RIVRON

      Thomas RIVRON NATIXIS ASSURANCES

      • Géraldine BRASSEUR

        MGEN

        Directrice des investissements

      • Jean-Pierre LASSUS

        SWISS LIFE FRANCE

        Directeur général délégué et CFO

      • Agé de 44 ans, Jean-Pierre LASSUS est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, membre de l’Institut des Actuaires et titulaire d’un Diplôme d’Expertise Comptable. Il démarre sa carrière en 1991 dans le groupe Mazars, dont il devient associé en 1999 au sein des activités Audit Assurance et Transaction Support ; en 2002, la responsabilité de la société d’Actuariat Conseil du groupe lui est également confiée. En 2005, il rejoint le groupe Médéric à la tête de la Direction Financière et Technique, puis devient Directeur Financier et Technique du groupe Malakoff Médéric en juillet 2008. Depuis avril 2009, il occupait les fonctions de Directeur des Finances et Investissements du groupe Malakoff Médéric, en charge du projet de création d’une Joint-Venture avec la CNP. Jean-Pierre LASSUS rejoint le groupe Swiss Life en 2010 en tant que Directeur de la Division Financière (Chief Financial Officer) et membre du Comité Exécutif de Swiss Life France.
      • Thomas RIVRON

        NATIXIS ASSURANCES

        Responsable de l’ingénierie financière

  • INTERVIEW. En quoi la loi Sapin 2 peut-elle modifier un plan de gestion d’actifs 12h30-13h00

    • Retour sur les grandes lignes du Fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS)
    • Quel mécanisme de fléchage vers l’économie réelle ?
    • Aménagements de la branche 26 : vers de nouvelles solutions en termes de gestion d’actifs ?
    • Paul LE BIHAN

      Paul LE BIHAN Union Mutualiste Retraite (UMR)

      • Paul LE BIHAN

        Union Mutualiste Retraite (UMR)

        Directeur Général

  • Déjeuner 13h00-14h30
  • Débat INTERVIEW CROISEE - Gestion Actions Couvertes : un rempart contre les taux bas et Solvabilité II ? 14h30-15h00

    • Une exposition aux marchés actions tout en restant Solvabilité II compatible. Est-ce vraiment possible ?
    • Comment ce dispositif permettrait d'allier rendements et protection contre le risque ?
    • Arnaud FALLER

      Arnaud FALLER CPR AM

    • Olivier  HEREIL

      Olivier HEREIL BNP PARIBAS CARDIF

      • Arnaud FALLER

        CPR AM

        Directeur général délégué en charge des investissements

      • Arnaud Faller commence sa carrière, en 1989, comme Ingénieur nouveaux produits, gérant de taux à la Banque Pallas. Il rejoint CPR Asset Management, en 1993, en qualité de Gérant de portefeuille diversifiés et structurés puis devient Responsable Diversifiés et Convertibles (1999-2005). En 2005, Arnaud Faller est nommé Directeur de la gestion Diversifiés et Convertibles puis, directeur des investissements en 2009. Il est membre du comité exécutif depuis 2005. Arnaud Faller est diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE - 1989) et de l’Institut des Actuaires Français (IAF-1989).
      • Olivier HEREIL

        BNP PARIBAS CARDIF

        Directeur général adjoint, en charge des gestions d'actifs

      • Diplomé de l’ESSEC, Olivier Héreil est analyste financier et actuaire de formation. Il a participé au développement des activités de gestion des actifs de Cardif depuis 1982. D’abord en charge des analyses financières, puis des marchés financiers, il prend la responsabilité de la gestion des portefeuilles OPCVM et Assurance de Cardif en 1987. Directeur général de Cardif Asset Management depuis 1989, il en devient le Président en 1997. En 2000, Olivier Héreil se voit confier les fonctions de directeur des investissements et des gestions d’actifs des compagnies d’assurance de BNP Paribas Assurance (devenu BNP Paribas Cardif en 2011). Olivier Héreil est directeur des gestions d’actifs de BNP Paribas Cardif. Il est membre du Comité Exécutif depuis septembre 2010. Parallèlement, Olivier Héreil est membre du Conseil de l'Association Française des Investisseurs Institutionnels (Af2i). Il est membre de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) et de l’Institut des Actuaires. Il est responsable de la filière taux d’intérêt et instruments dérivés au centre de formation de la SFAF. Par ailleurs, il enseigne à l’université Paris-Dauphine et Paris Ouest Nanterre.
  • Témoignage Challenges et rendements générés par une stratégie de diversification 15h00-15h30

    • Focus sur l’enquête menée par Standard Life Investment sur l’allocation d’actifs des assureurs européens
    • « Case studies » des nouvelles stratégies d’investissement : quelles opportunités générées par les fonds de rendement absolu
    • Retour d’expérience sur les « real assets » et les « Private Market investments »
    • Iain FORRESTER

      Iain FORRESTER STANDARD LIFE INVESTMENTS

      • Iain FORRESTER

        STANDARD LIFE INVESTMENTS

        Investment Director

  • Benchmark Rapports contractuels modifiés sous Solva II : quelle stratégie mener entre délégataire et gestionnaire d’actifs ? 15h30-16h00

    • Dans un besoin de transparence accrue, quels avantages à se tourner vers un fournisseur de services complémentaires
    • Comment assurer un contrôle efficient d’une allocation d’actifs réalisée en dehors de son organisation
    • Jean-François  BAY

      Jean-François BAY MORNINGSTAR

      • Jean-François BAY

        MORNINGSTAR

        Directeur Général

  • DEBAT PROSPECTIF - Quand responsabilité rime avec compétitivité, quel nouveau rôle de L’ISR sous Solvabilité 2 dans les années à venir? 16h00-16h45

    • Article 173 : comment intégrer les critères ESG au sein de son allocation d’actifs?
    • ISR : quelles opportunités dans une gestion active à moindre risque. Zoom sur les obligations vertes
    • Quid de « l’impact investing » comme alternative à un placement obligataire.
    •  Tanguy  CLAQUIN

      Tanguy CLAQUIN CREDIT AGRICOLE CIB

    • Grégory  SCHNEIDER-MAUNOURY

      Grégory SCHNEIDER-MAUNOURY HUMANIS GESTION D'ACTIFS

    • Eric VAN LA BECK

      Eric VAN LA BECK OFI ASSET MANAGEMENT

      • Tanguy CLAQUIN

        CREDIT AGRICOLE CIB

        Directeur de l’équipe ‘Sustainable Banking’

      • Grégory SCHNEIDER-MAUNOURY

        HUMANIS GESTION D'ACTIFS

        Responsable ISR

      • Eric VAN LA BECK

        OFI ASSET MANAGEMENT

        Directeur du Pôle ISR

      • Diplômé de l’IEP Paris (1979), Eric VAN LA BECK a effectué l’essentiel de sa carrière dans les activités de marché et de gestion d’actifs en France et à l’étranger. Il a occupé des postes de Direction d’unités opérationnelles au sein de groupes bancaires et d’assurance. En 2007 il a rejoint le Groupe Macif au poste de responsable de la recherche et du développement de l’ISR au sein de l’entité Macif Gestion. En 2010 il intègre le groupe OFI comme Directeur du Pôle ISR et dirige une équipe de 5 collaborateurs en charge de l’évaluation extra financière des émetteurs.
  • Fin de journée 16h45
  • tout dépliertout replier
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